Система анализа финансовых рынков ММВБ
2. Система анализа финансовых рынков ММВБ «САФРАН-ММВБ».
Разработана под руководством акад. Журавлева Ю.И. в ВЦ РАН по заказу ММВБ.
Общее описание системы. Программная система «Аналитика» предназначена для обработки данных об индивидуальных и групповых действиях участников с целью наблюдения и анализа хода торгов. Система является комплексом интегрированных функциональных подсистем, основных и функциональных вспомогательных модулей.
Основные компоненты системы «САФРАН-ММВБ»:
Подсистема 1 (Демонстрация хода торгов) позволяет пользователям визуализировать ход торгов. На графиках отображаются цены и объемы заявок и сделок участников, долгосрочные и краткосрочные ценовые тренды, что традиционно для систем подобного назначения, а также графический образ очередей заявок на покупку и продажу, динамику изменений позиций, что является оригинальной разработкой группы специалистов ‑ создателей системы «САФРАН-ММВБ».
Подсистема 2 (Признаки поведения участников) позволяет пользователям вычислять более 150 специально разработанных агрегированных числовых характеристик участников торгов (признаков). Список признаков допускает наращивание в сжатые сроки в соответствии с пожеланиями эксперта надзора. Результаты вычислений могут быть представлены в традиционных формах: столбчатая диаграмма, график сравнения пары признаков. Но наиболее мощным инструментом анализа является, так называемое, плоское представление участников. Оно позволяет по вычисленным (на основе признаков) оценкам сходства поведения участников разместить их (участников) на экране в соответствии с этими оценками сходства, что дает эксперту возможность получить наглядное представление о близости поведения различных участников. Для группы признаков, характеризующих синхронность действий участников (динамических признаков), имеется возможность построения специальной диаграммы ("профиль рынка"), отражающей общий уровень напряженности рыночной ситуации.
Подсистема 3 (Влияние участников на ход торгов) позволяет пользователю оценивать воздействие на движение цены каждого конкретного участника или группы участников. Для этой цели используется специально разработанный функционал вычисления влияния участников на движение цены. Результаты представляются в виде графика распределения на плоскости, что позволяет для каждого участника визуально оценить его вклад в итоговое изменение цены, а также дать общую характеристику рынка ("бычий" или "медвежий"). График влияния, на котором наряду с реальным движением цены отображается гипотетическое движение цены без учета влияния одного или группы участников, позволяет проанализировать воздействие на цену этой группы участников.
Особенности реализации системы
База данных системы «САФРАН-ММВБ», спроектированная с учетом специфических особенностей используемых данных, содержит информацию о всех транзакциях участников торгов на рынках ММВБ (сделках, вводе и снятии заявок на покупку и продажу).
Непосредственное использование исходных данных, поставляемых из торговой системы ММВБ, в задачах системы представляло значительные сложности. Во-первых, исходные данные содержат записи лишь о вводе заявок и сделках, записи о снятии заявок отсутствуют. Во-вторых, в настоящий момент на рынках ММВБ ежедневно совершается около 7000 сделок, общее же количество транзакций зачастую превышает 25000. Это приводит к тому, что часто в пределах одной секунды совершается несколько транзакций, а в некоторых случаях количество транзакций за одну секунду лишь по одному финансовому инструменту превышает несколько десятков. При этом информация о времени совершения транзакций в исходных данных хранится лишь с секундной точностью.
