можно построить время фильтры были
Например, можно построить время фильтры были построены по следующим признакам:
спекулятивности (фильтр проектируется так, что из торговых данных остаются только сделки разной направленности за заданный интервал времени);
близости поведения по терминологии системы САФРАН;
эффективности сделок;
комбинации перечисленных признаков.
В –среднем индикаторы систем СПОТ, Metastock на фильтрованных биржевых данных показывают прибыль в полтора раза больше. При этом успехом разработчиков систем теханализа считается увеличение прибыли на 1-2%. Можно построить такие фильтры, которые будут показывать меньшую прибыль, но большую устойчивость. Формулы индикаторов и их интерпретация в наших экспериментах используются стандартные и общепринятые. Более того, все вычисления индикаторов производятся с помощью систем СПОТ и Metastock. Меняется только входной поток торговых данных. Отделяется шум. Остается вляется только часть сделок. Фильтры строятся на подмножествах торговых данных. Эти подмножества определяются по заданным признакам с соблюдением двух условий: повышение доходности индикаторов и устойчивости результата. Нестандартность (нестандартный технический анализ, НТА) понимается как расчет стандартных индикаторов на подмножествах торговых данных.
Возможность создания множества потоков торговых данных может способствовать повышению эгалитарности рынков и более равномерному распределению дохода от капитализации. Эгалитарным называется рынок, где доходы сравнимы у равных по деньгам и бумагам участников торгов. Степень эгалитарности рынка является показателем внутренней устойчивости: участники рынка признают рынок справедливым. Биржа предоставляет участникам множество потоков данных. Участники выбирают приемлемые. При этом биржа не несет ответственности за выбор участника. Биржа лишь предлагает ВСЕМ участникам подписаться на любой соответствующий информационный ресурс, имеющийся у нее в распоряжении. В том числе, на поток ВСЕХ данных.
В случае поддержки предлагаемого данного проекта имеется техническая возможность начать инатьего опытную эксплуатацию в фоновом режиме без предоставления фильтрованных данных участникам торгов.
В НТА можно рассчитывать три блока индикаторов:
стандартные, т.е., индикаторы, к которым участники рынка привыкли;
специальные, существующие в обычном техническом анализе, но применяемые, если доступны публичные данные о подмножествах участников;
внутренние индикаторы, разработанные специалистами ММВБ, и основанные на информации из надзорных систем ММВБ.
