Сопоставление результатов оптимизации
Теперь, когда мы располагаем необходимым количеством данных, мы можем заставить их сослужить нам хорошую службу. Наилучший подход состоит в том, чтобы сравнить различные наборы тестируемых данных. Предшествующие тесты проводились для рынка бондов в период с 1994 по 1998 годы. Ниже приведены аналогичные сведения для периода с 1990 по 1994 годы. Снова были протестированы 496 комбинаций:
Из 496 тестов 361 комбинация позволила заработать деньги.
В 76 тестах создалось более 14.000 долларов прибыли.
В 27 тестах создано более 22.000 прибыли (на уровне половины прибыли или больше по сравнению с самым лучшим вариантом).
Только 2 комбинации оказались в 10 процентах от самого лучшего варианта.
В краткосрочном периоде никакая из комбинаций не создала дохода.
Минимальный убыток, который был получен в краткосрочном периоде, составил -$2.100.
Максимальное падение капитала для всех 496 тестов составило 27.000 долларов.
В 388 тестах "проседание** капитала составило 10.000 долларов или больше.
Только 48 комбинаций допускали "проседание" капитала менее чем на 8.000 долларов.
Средний убыток составил более 14.000 долларов.
В 477 тестах имелся процент выигрышей на уровне, меньшем 50% (означающий, что только 19 комбинаций имели процент выигрышей более 50%).
Высший процент выигрышей составил 61%, а низший - 24%.
Средний процент выигрышей составил 38%.
Фактор прибыли (см. определение в главе 13) был 2,00 или выше в 41 комбинации.
Фактор прибыли был ниже 1,5 в 417 комбинациях.
361 из 496 комбинаций позволили заработать деньги в долгосрочном периоде.
Только в 68 комбинациях результат составил $15.000 или больше в долгосрочном периоде.
Два набора данных значительно отличаются друг от друга. Во-первых, по количеству комбинаций, позволяющих реально заработать деньги. Число комбинаций, которые позволяют сделать деньги, упало на 25 процентов. Однако количество комбинаций, которые дают 14.000 долларов прибыли и больше, упало на 80 процентов. Число комбинаций, которые позволяют получить, по крайней мере, половину прибыли от наилучшей комбинации, упало на 86 процентов.
