Число комбинаций, которые позволяют зарабатывать
Число комбинаций, которые позволяют зарабатывать деньги в краткосрочном периоде, снизилось на 100 процентов. Другое важное сопоставление данных показывает, что:
Максимальное снижение капитала возросло на 42%.
Число комбинаций, допускающих снижение на сумму, превышающую 10.000 долларов, возросло на 64%.
Среднее "проседание" капитала выросло на 3.000 долларов (27%).
Число сделок, для которых был получен фактор прибыли, равный 1,5 или выше, упал с 331 комбинации до 79.
Прибыли в долгосрочном периоде упали на 27%, а количество сделок, в которых прибыль составила более 15.000 долларов, упало на 85%.
Очевидная проблема этого метода - это проблема согласованности. Если вы будете использовать этот метод в течение восьми лет, то есть все шансы, что вы сумеете заработать, по крайней мере, какие-то деньги. Шансы получить приличный доход при небольших падениях цены не слишком велики. Оптимизация покажет вам, каковы были ее параметры для тестируемого периода, но они не смогут даже приблизительно сказать вам, каковы должны быть оптимальные параметры для последующего периода торговли, когда вы действительно будете рисковать деньгами. Предположим, мы возвращаемся к 1994 году, только что перед этим закончив тестирование системы с такими параметрами, как 18-дневная краткосрочная скользящая средняя и 47-дневная долгосрочная скользящая средняя. Какова вероятность того, что 18 и 47 являются оптимальными параметрами для торговли в 1995 году? Эта вероятность равна 1/496. И, если вы выберите другой набор параметров, вероятность того, что он будет оптимальным, также составляет только 1/496! Я могу сказать, что здесь шансы отнюдь не в нашу пользу (при условии, что оптимальные параметры попадают в тестируемый диапазон).
Таким образом, то, что нам требуется, характеризуется большим допуском на ошибку. Есть все основания полагать, что мы не сумеем выбрать наилучшую комбинацию. Однако мы также, скорее всего, не выберем и наихудшую комбинацию. Мы хотим, чтобы у нас были все шансы заработать деньги вне зависимости оттого, какой набор параметров будет нами выбран. Система пересечения, использующая скользящие средние, прошла через плохой цикл, а затем вернулась в хороший. Если бы мы начали пользоваться этой системой в 1990 году, то вероятность того, что мы заработаем больше 14.000 долларов через четыре года торговли, составляла только 15 процентов. Однако вероятность того, что мы заработаем деньги в течение последующих четырех лет, увеличилась до 74 процентов. Эти данные плохо согласуются между собой. Помимо этого, становится очевидным, что правильный набор параметров выбрать практически невозможно. Обратите внимание на следующую статистику:
1990
Лучшая комбинация была 19 и 24. Эта комбинация сделала
$15.000 в 1990 году.
Комбинация 17 и 24 дала только $3.000.
В результате комбинации 16 и 24 убытки составили $3.000.
Комбинация 19 и 25 дала $5.000 долларов, в то время как использование вместо 25 период 26 и выше привел к убыткам.
31 количество комбинаций создало деньги, в то время как 465 было убыточным.
Среднее падение капитала составило около $9.000.
