Метрики изменчивости, базирующиеся на доходе

RETURN

Средний доход от сделки, учитывающий изменение цены во времени 

                First trade price           - Первая цена сделки

                Second trade price       - Вторая цена сделки

                Last trade price            - Последняя цена сделки

                Second last trade price - Предпоследняя цена сделки

TRUERETURN

Истинная цена дохода (отличается от TPRET, т.к. TRUERETURN учитывает истинные цены  предшествующих дней, а TPRET не делает этого)

Final trueprice for the interval - Истинная цена в конце данного интервала

где First trueprice for  interval         =   истинная цена предыдущего интервала или дня. 

Содержание раздела