Абсолютная величина дохода от изменения
TPRET
Доход от изменения истинной цены
ABSTPRET
Абсолютная величина дохода от изменения истинной цены
ABSTPRET = | TPRET |
OVERNIGHT
Доход от изменения сегодняшней первой цены сделки по сравнению со вчерашней последней ценой сделки (доход за ночь).
Today’s first trade price - Сегодняшняя первая цена сделки
Yesterday’s last trade price - Вчерашняшняя последняя цена сделки
где
|
First trade price |
= = |
цена первой сделки текущего дня сделки при открытии торгов (применимо для рынков, в которых используются специальные алгоритмы при открытии торгов, например, Австралийская фондовая биржа) внебиржевые сделки Если в данный день торгов нет, то Overnight Return не определен. |
|
Last trade price |
= = |
цене последней сделки за предыдущий день, исключая внебиржевые сделки. Если в предыдущий день торгов не было, то берется цена последней сделки за предшествующий ему день и т.д. |
