Взвешенное по объемам влияние на
RELSPREAD
Относительный спред
Spread - Спред
Mid-point price - Средняя цена
TICKSPREAD
Квант спреда
Spread - Спред
Minimumtick - Минимальный квант времени
VWMARKETIMPACT
Взвешенное по объемам влияние на рынок
Impact - Влияние
Volume - Объем
где
|
Impact = |
 |
|
Impact = |
 |
|
Trade price = |
цена сделки для простой сделки или средняя цена сделки в случае комбинированной сделки |
|
Best ask = |
цена наилучшего предложения непосредственно перед совершением сделки |
|
Best bid = |
цена наилучшего спроса непосредственно перед совершением сделки |
|
volume = |
объем сделки для простой сделки или общий объем для комбинированной сделки |
